|
|
Capital Regulation, Bank Ownership and Bank Risks: Evidence from Central and Eastern Europe, and Asia
Gwee, Tian Jie ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent) ; Bruno, Randolph Luca (oponent)
Tato práce zkoumá tři hypotézy ohledně vztahu mezi vlastnickou strukturou bank a podstupovaným rizikem, kdy regulace kapitálu slouží jako proměnná zprostředkující vliv vlastnické struktury. Empirická analýza využívá rovnic, panelových dat a modely instrumentálních proměnných (IV) na vzorku 192 bank ze střední a východní Evropy a regionů Asie během let 2005-2014. Práce začíná posouzením otázky, jak banky v obou regionech nastavují svou úroveň kapitálu a portfolio rizika v situaci minimální regulace kapitálu. Výsledky ukazují, že banky reagují na zvýšení regulace zvýšením množství kapitálu, což znamená i zvýšení bankovních rizik. Za druhé, pokud jde o dopady bankovní vlastnické struktury na podstoupené riziko, bylo zjištěno, že banky mající zahraniční vlastníky vykazují vyšší rizika než banky mající domácí vlastníky; nicméně, státem vlastněné banky jsou během předvolebních období mnohem stabilnější z hlediska rizikovosti aktiv. Vezmeme-li v úvahu tržní sílu uvedených bank, vlastnictví ze strany managementu či institucionálních investorů zvyšuje rizikovost aktiv, zatímco u státem vlastněných bank je tento vliv patrný pouze v průběhu volebního období. Zjištění také ukazují, že regulace kapitálu funguje ovlivňuje dopady vlastnické struktury a bankovních rizik, avšak rostoucí efekty lze prokázat pouze u...
|
|
|
Capital Regulation, Bank Ownership and Bank Risks: Evidence from Central and Eastern Europe, and Asia
Gwee, Tian Jie ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent) ; Bruno, Randolph Luca (oponent)
Tato práce zkoumá tři hypotézy ohledně vztahu mezi vlastnickou strukturou bank a podstupovaným rizikem, kdy regulace kapitálu slouží jako proměnná zprostředkující vliv vlastnické struktury. Empirická analýza využívá rovnic, panelových dat a modely instrumentálních proměnných (IV) na vzorku 192 bank ze střední a východní Evropy a regionů Asie během let 2005-2014. Práce začíná posouzením otázky, jak banky v obou regionech nastavují svou úroveň kapitálu a portfolio rizika v situaci minimální regulace kapitálu. Výsledky ukazují, že banky reagují na zvýšení regulace zvýšením množství kapitálu, což znamená i zvýšení bankovních rizik. Za druhé, pokud jde o dopady bankovní vlastnické struktury na podstoupené riziko, bylo zjištěno, že banky mající zahraniční vlastníky vykazují vyšší rizika než banky mající domácí vlastníky; nicméně, státem vlastněné banky jsou během předvolebních období mnohem stabilnější z hlediska rizikovosti aktiv. Vezmeme-li v úvahu tržní sílu uvedených bank, vlastnictví ze strany managementu či institucionálních investorů zvyšuje rizikovost aktiv, zatímco u státem vlastněných bank je tento vliv patrný pouze v průběhu volebního období. Zjištění také ukazují, že regulace kapitálu funguje ovlivňuje dopady vlastnické struktury a bankovních rizik, avšak rostoucí efekty lze prokázat pouze u...
|
|
| |
|
|
Řízení rizik obchodních bank v ČR
Trefil, Tomáš ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Pumprová, Zuzana (oponent)
Tato práce se věnuje metodám a postupům, které jsou uplatňovány pro řízení rizik. V úvodní části se věnuje popisu úvěrového, tržního, likvidního a operačního rizika. V další kapitole práce vychází z toho členění a zabývá se jednotlivými metodami řízení rizika banky. Poslední kapitola uzavírá celou problematiku tématem kapitálové přiměřenosti, kde se práce zaměřuje na jednotlivé přístupy výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku.
|
|
|
Úloha ratingových agentur při hodnocení bankovních rizik
Strelcov, Olga ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Miroslav (oponent)
Tato diplomová práce vyhodnocuje současný stav ratingových agentur a jejich význam při hodnocení bankovních rizik. První část práce poskytuje souhrnný přehled o ratingových agenturách, popisuje jejich vývoj a úlohou na finančních trzích. Ve druhé části se charakterizuje účinnost nové regulace ratingových agentur a dalších kroků, které by měli zvýšit efektivitu přijímaných opatření.
|
|
|
Řízení úvěrového rizika v procesu úvěrování
Čedíková, Gabriela ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Předmětem mé práce je úvěrové riziko, které se snažím definovat, stejně jako některá další rizika ohrožující bankovní instituce. Věnuji se také jeho řízení, a to v procesu úvěrování bankou. Tento postup má několik důležitých fází, mezi které patří ohodnocení bonity klienta. To se liší charakterem úvěrované osoby, resp. typem poskytovaného úvěru. Banka hodnotí vybrané vlastnosti a informace, které může získat například z jednoho ze čtyř úvěrových registrů, které v České republice fungují. Důležitou součástí řízení je také vytváření opravných položek, které slouží ke krytí případných ztrát při selhání dlužníka. Částečně je tento proces ovlivňován Českou národní bankou v roli regulátora a orgánu vykonávajícího dohled. Poslední zásadní změny ze strany ČNB přineslo přijetí konceptu Basel II., který upravuje například měření úvěrového rizika. I při dodržování předepsaných náležitostí je přístup každé banky odlišný. Pro ilustraci uvádím postupy České spořitelny.
|
host ::
RSS.